En el DLE hallamos los adjetivos misericordioso, misericorde e inmisericorde; aunque no inmisericordioso.
Con eso, inmisericordioso debe considerarse vocablo castizo porque está bien formado (como todos aquellos a los que se les ha añadido el prefijo negativo in-); y, además, se usa desde la época clásica:
<<Púsose a pensar muy de espacio cuán desdichada cosa era vivir de merced en casa ajena, donde el menor estorbo de un pobre triste es un grande embarazo para un rico inmisericordioso y soberbio…>> (Pedro Aristizával, Discursos morales y políticos sobre el cántico de Habacuc [1648], página 635, columna 2).
<<¡Qué desagradecido e inmisericordioso es el corazón de algunos humanos…!>> (Juan Remírez de Arellano, República cristiana y destierro de los vicios [1662], página 67 vuelta).
<<… impío, glotón, sensual, inmisericordioso, olvidado de Dios, ingrato…>> (Tomás Sánchez, Las seis alas del serafín [1679], página 102, columna 1).
Textos sacados de libros de dominio público de GOOGLE BOOKS (fechas de consulta y enlace: 30 y 31 de marzo de 2017).